上海财经大学经济学院
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张明恒
最后学位:北京大学应用数学博士
岗位职称:教授 硕导
研究领域:金融计量学、金融风险管理、模式识别与数据挖掘
教学课程:计量经济学、金融计量学、金融风险管理、数理经济学
办公室:上海市武川路111号 经济学院楼521
电 话:+86-21-65902567
Emailmingheng@mail.shufe.edu.cn

个人主页
通讯地址:上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
邮 编:200433
 
教师简介
学业经历

1、1999年09月~2002年07月 北京大学数学科学学院 应用数学专业 获理学博士

2、1983年08月~1986年07月 哈尔滨工业大学电气工程系 模式识别与智能控制专业 获工学硕士

3、1979年08月~1983年07月 郑州大学数学系 计算机科学专业 获理学学士

工作经历

2002年07月 ~ 至今 上海财经大学经济学院

2006年10月 ~ 2007年4月 瑞士联邦理工大学(ETH Zurich)研修

1986年07月 ~ 1999年08月 郑州大学(计算机系、计算中心、产业处、通科技)

发表论文
1. ETF基金市场效应的统计检验, 上海经济研究,No.7,2011

2. Quantitative structural information for inferring context free grammars with an extended Cocke-Younger-Kasami Algorithm, Pattern Recognition Letters, Volume 32, Issue 6, 15 April 2011, Pages 860-865

3. 小型商业银行贷款利率定价的多因素模型实证研究,上海经济研究,No.4 2009

4. Modelling total tail dependence along diagonalsInsurance Mathematics & Economics,2008

5. An Approach to VaR for Capital Markets with Gaussian Mixture, Applied Mathematics and Computation,18(2):1079-1085(2005)

6. 长江三角洲经济开发区建设现状及统筹整合策略,in 中国区域经济发展报告 — 长江三角洲区域规划及统筹发展,上海财经大学出版社,2005

7. 多金融资产风险价值的Copula方法研究, 数量经济与技术经济,4:67-70(2004)

8. Gaussian Mixture Modelling to Detect Random Walks in Capital Markets, Mathematical and Computer Modelling 38, 503-508(2003).

9. Determine the number of components in a mixture model by the extended KS testPattern Recognition Letters 25(2), 2003

10. 金融资产收益分布的混合高斯分布,数学认识与实践,No.3, 2002.

11. 三层联机事务处理系统的体系结构剖析,金融电子化,No.7, 2002.

12. 基于交易中间件的客户/服务器系统的形式化描述,微电子学与计算机,No.5,2000.

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