上海财经大学经济学院
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沈根祥
最后学位:上海财经大学经济学博士
岗位职称:教授 博导
研究领域:计量经济学、金融计量经济学、资本市场数量分析。
教学课程:计量经济学、金融投资专题、金融工程、金融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计量经济学(II)
办公室:上海市武川路111号 经济学院楼415
电 话:86-021-65903180
Emailsgxman@mail.shufe.edu.cn

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通讯地址:上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
邮 编:200433
教师简介
本科·学士:1982.7~1986.7:河南师范大学数学系;

硕士研究生:1986.9~1989.7:河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向;

博士研究生:2000.3~2003.1:上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向;

高级·访学:2004.9~2005.7:英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问学者。

发表论文(进入科研课题下载▼!):
1.利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期

2.沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期

3.基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验 《上海经济研究》 2010年4期

4.中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期

5.市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期

6.限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期

7.2000~2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期

8.股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期

9.我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期

10.涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期

出版著作(进入科研课题下载▼!):
1、《计量经济学》 上海人民出版社 2010年

2、《衍生证券教程——理论和计算》(翻译)上海人民出版社 2009年

3、《计量经济理论和方法》 (翻译) 上海财大出版社 2006年

当前研究
1、金融资产价格和收益建模研究——基于高频数据的跳检验(Poisson跳和Levy跳)、跳发生的宏观和微观机制。

2、债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计

3、投资欧拉方程的动态非线性面板数据模型估计

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