上海财经大学经济学院
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沈根祥
最后学位:上海财经大学经济学博士
岗位职称:教授 博导
研究领域:计量经济学、金融计量经济学、资本市场数量分析。
教学课程:计量经济学、金融投资专题、金融工程、金融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计量经济学(II)
办公室:上海市武川路111号 经济学院楼415
电 话:86-021-65903180
Emailsgxman@mail.shufe.edu.cn


通讯地址:上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
邮 编:200433
教师简介
本科·学士:1982.7~1986.7:河南师范大学数学系;

硕士研究生:1986.9~1989.7:河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向;

博士研究生:2000.3~2003.1:上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向;

高级·访学:2004.9~2005.7:英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问学者。

科研项目
参加:国家社科重大项目(16ZDA031):进行中
    人民币加入SDR、一篮子货币定值与中国宏观经济的均衡研究

主持:教育部人文社科项目(2013-2016):13YJA790095—已完成
    金融资产价格波动的非参数经济计量分析——基于高频数据的研究

主持:上海市重点课程项目(2011-2013):已完成
    《计量经济学》

主持:上海财大金融研究中心项目(2012-2013):已完成
    上海的债券市场建设和资产系统性风险监管研究


发表论文
1.沈根祥、帅昭文.动态利率期限结构模型因子变换及其应用 《统计研究》2017年第1期PP:119-128
2.沈根祥、帅昭文.货币政策的债券市场传导机制—对利率的预期渠道 《统计信息论坛》2017年第1期PP:41-49.
3.沈根祥.基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计 《中国管理科学》2016年第1期PP:21-29
4.沈根祥、陈映洲.双斜率因子动态Nelson—Siegel利率期限结构模型及其应用《中国管理科学》2015年第10期PP:1-10.
5.沈根祥、胡志军.中国股票市场资产价格模型设定检验 《中国管理科学》201年第二期. PP:16-23.
6.沈根祥. 带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计 《数量经济技术经济研究》2012年第12期. PP:82-96.
7.沈根祥. 沪深300指数跳的逐点检验及动态分析 《中国管理科学》2012 20(1):43-50.
8.货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析 《当代财经》2011年第3期 (独立)
9.利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期 (第一作者)
10.沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期 (独立)
11.基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验《上海经济研究》2010年4期(独立)
12.中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期 (第一作者)
13.市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期(第一作者)
14.限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期 (独立)
15.2000~2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期 (第二作者)
16.股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期 (独立)
17.我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期 (第一作者)
18.涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期 (独立)
19.上市公司资本结构决定因素实证分析 《数量经济技术经济研究》1999年5期 (第一作者)

出版图书
1、《计量经济学》 H. Stock and W.Watson【美】著(第三版), 沈根祥、孙艳 译,上海三联/上海人民出版社,2012年
2、《计量经济学》 上海财经大学出版署 2013年
3、《计量经济学》 上海人民出版社 2010年
4、《衍生证券教程——理论和计算》(翻译)上海人民出版社 2009年
5、《计量经济理论和方法》 (翻译) 上海财大出版社 2006年

当前研究
1、债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计
2、基于Copula方法的金融市场资产价格杠杆效应研究
3、观测驱动(obervation-driven)时变参数模型建模和广义自回归得分模型(GAS:General Autoregression Score)模型应用研究。

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